Jeff swanson sucesso do sistema comercial

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Sistema TRIN da Jeff Swanson.
No início de setembro, Jeff Swanson da System Trader Success escreveu um artigo interessante que ignora completamente o preço. Ele sugere que um grande número de comerciantes de sistemas se concentrem exclusivamente em dados baseados em preços. Uma vez que o mercado geralmente recompensa aqueles que se afastam da multidão, ele argumentou que valeria a pena desenvolver um sistema que use um indicador não baseado em preços.
Sobre o sistema.
O indicador não baseado em preços que Jeff elegeu para construir seu sistema em torno do Índice de Negociação de Curto Prazo (TRIN). Esta é uma razão de força relativa que usa a relação avanço / declínio e o volume avançando / decrescente para produzir e valor oscilante. Os valores de TRIN abaixo de 1 indicam a força geral do mercado, e os valores TRIN acima de 1 indicam fraqueza geral do mercado.
Para este sistema, Jeff planejou trocar contratos S & amp; P Futures e usar o valor TRIN para todas as ações da NYSE. Ele combinou esse indicador com o RSI de 2 períodos e usou a média móvel simples de 200 dias (SMA) como um filtro de tendência. O sistema combinará um indicador baseado em preço e um indicador sem preço para identificar fraquezas a curto prazo no mercado durante as tendências de alinhamento a longo prazo.
Seu sistema comercial é apenas uma outra ovelha no rebanho? O TRIN leva uma abordagem completamente nova à negociação.
Regras de negociação.
Digite longo quando:
Preço & gt; 200 dias SMA 2-período RSI & lt; 50 TRIN fecha-se acima de 1 por três dias consecutivos.
Resultados Backtesting.
Jeff testou esta estratégia no mercado E-mini S & amp; P Futures de setembro de 1997 a setembro de 2013. Começando com uma conta de US $ 25.000, o sistema gerou lucro líquido naquela época de US $ 24.470. Havia um total de 91 comércios.
O sistema registrou um fator de lucro de 2,2 e ganhou 76% de seus negócios. A taxa de retorno anual média foi de 4,49%. Como costuma acontecer com idéias ásperas do sistema, o maior problema com o sistema TRIN da Jeff foi a redução máxima, que foi de mais de US $ 11.000 em um ponto.
Análise e Melhoria do Sistema.
Na sequência dos resultados de teste, Jeff faz questão de nos lembrar que esta é uma ideia muito áspera para um sistema e que o seu retorno poderia ser melhorado, mas implementando stop-loss e gerenciamento de dinheiro. Essa é a primeira recomendação que faço para melhorar praticamente todos os sistemas que perfilamos aqui.
Este sistema irá negociar muito como muitos dos sistemas de reversão média de curto prazo que eu tenho perfilado. Tem os mesmos recursos de perda aberta que esses sistemas também. O uso de uma simples parada múltipla ATR poderia percorrer um longo caminho para proteger os lucros ou mesmo manter as pequenas perdas.
Componente curto.
Uma das melhorias que Jeff faz ao seu sistema TRIN é adicionar um componente do mercado urso. Quando o preço está sendo negociado abaixo da SMA de 200 dias, ele ainda olha para entrar em posições longas, ele simplesmente diminui o valor requerido de RSI de 2 períodos. Isso força o sistema a isolar apenas as melhores situações.
Eu estaria interessado em ver como o sistema TRIN funcionaria se, em vez disso, ele revertese todas as regras de entrada e olhou para curtir o mercado. Em muitos dos dados de backtesting que eu vi, adicionar um componente curto diminuirá a rentabilidade global de um sistema por base comercial, mas também aumentará a quantidade de negócios que o sistema pode gerar. Seria muito interessante ver como isso teria funcionado aqui.
Vários mercados.
Outra maneira de melhorar o sistema seria encontrar uma maneira de gerar mais sinais comerciais. Isso poderia ser feito facilmente se pudesse trocar vários mercados. No entanto, como ele usa o valor TRIN dos estoques da NYSE, não seria provável que ele funcionasse muito bem em outros mercados.
Uma maneira de obter mais exposição seria acoplar o sistema com outro sistema que poderia ser negociado quando os mercados de ações não estiverem acima da SMA de 200 dias. Negociar um sistema de RSI de 2 períodos mais simples em futuros de commodities ou obrigações durante esses horários certamente aumentaria o número de negócios globais, o que poderia melhorar os números em geral.
Sobre o indicador TRIN.
O indicador TRIN foi desenvolvido na década de 1970 por Richard Arms. É também referido como o Índice de armas. O nome de TRIN é curto para TR ading IN dex. O TRIN é calculado dividindo a ração de avanço / declínio de um grupo por seu volume avançando / declinando.
TRIN = (problemas avançados / problemas em declínio) / (aumento do volume / volume decrescente)
A TRIN é mais popular na NYSE e Nasdaq porque seus dados de avanço / declínio estão amplamente disponíveis. Como os mercados de touro são geralmente acompanhados por grande volume, os números TRIN abaixo de 1 são considerados otimistas. Os números TRIN acima de 1 são considerados de baixa. Quanto mais o número se move de 1, mais otimista / mais baixista se torna.

Jeff Swanson sucesso do sistema comercial
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Trading The Equity Curve & # 038; Além.
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O & # 8220; SPY RSI No Lie & # 8221; Swing Trade System.
Aqui é um sistema gratuito para você. Eu chamo-lhe o & # 8220; SPY RSI No Lie & # 8221; sistema. Isso é chamado porque eu gosto de títulos estúpidos, e as rimas internas são uma vantagem adicional.
Eu li recentemente uma publicação sobre o sucesso do System Trader do Jeff Swanson, recentemente, sobre o uso de um valor de RSI de curto período para desencadear negócios com o S & amp; P 500. A publicação de Jeff foi mais do ponto de vista teórico, pois usava o Índice SPX (em vez de um ETF negociável ou futuro) e também negociado no mesmo dia em que o RSI é calculado. O problema do índice é facilmente traduzido para o SPY ou um ETF equivalente. Cálculo do RSI do dia anterior à conclusão do dia é, bem, tecnicamente impossível. Mas, na prática, é possível em uma espécie de tipo de caminho quase / meio / fuzzy-round-the-edges. Eu pensei que eu deveria examinar um sistema facilmente negociável.
Este sistema foi otimizado no período 2000-2013 e, em seguida, confirmado com dados fora da amostra de 2014 até abril de 2016.
• Tamanho de posição $ 1500 (arredondado para partes inteiras), tamanho da conta $ 30,000.
• sem comissões ou taxas (sim, eu sei, nós chegaremos a isso).
• Calcule o RSI de dois períodos para o dia, após o fechamento.
• o sinal é quando o valor RSI cai abaixo de 28.
• Compre no próximo aberto.
• calcular a média móvel de 7 dias do preço de fechamento.
• Vender no fechamento, quando o fechamento estiver acima da média móvel do dia anterior # 8217; Nota: isto pode ser um comércio no mesmo dia.
É isso mesmo! Bem simples. Então, deixe-nos dar uma olhada em alguns gráficos.
Acima é o conjunto completo de dados de 2000 a abril de 2016, de modo que inclui os períodos de amostra e fora da amostra juntos.
E este é o período fora da amostra. É mais difícil porque a resolução é mais fina, mas ainda está bem na direção certa. Um vencedor, certo?
Mas espere, e se jogarmos algumas comissões? Nosso tamanho de comércio é & lt; = $ 1500, mas e se nós pagarmos US $ 4,95 cada perna de uma troca? Como funciona o nosso sistema?
Bem, ei, isso parece um lixo!
E, ao ampliarmos, ainda parece lixo! As comissões estão comendo nossos lucros. É por isso que você deve abrir uma corretora, porque esse & # 8217; s onde o dinheiro real é & # 8230;
Se você estiver com vontade de arriscar mais de US $ 1500 por comércio, você pode fazer desaparecer os efeitos dessas comissões (quase). Eu corri uma otimização sobre o tamanho da posição para este sistema, e aqui é o que parece:
O sistema não se tornou rentável até um tamanho de posição de US $ 2000, mas mesmo assim, ele simplesmente se interrompe. Para obter o maior sucesso para o dólar, você provavelmente quer um tamanho de posição de US $ 10.000.
E se trocamos um ETF 3x como o UPRO? Isso seria melhor?
É melhor do que comprar SPY com esse tamanho de posição / comissão. Mas o lucro total é menor (mesmo com a alavanca 3x). E você pode ver o 2015 parece ter encerrado e voltar para o caminho errado.
O período OOS é rentável, mas apenas apenas.
Há, no entanto, uma solução para este problema.
Robinhood é uma corretora que você usa principalmente em seu dispositivo móvel. E seu principal ponto de venda: zero comissões.
Um rápido lado aqui: eu não trabalho para eles, eles não estão me pagando, então eles nem sabem que eu existo. Não tenho nada para dizer isso. Mas é assim que troco de jogo para negociar com zero comissões, que eu só tenho que mencioná-lo. Sim, você ainda precisa pagar as taxas de câmbio, mas isso funciona em cerca de 2 ¢ por comércio. Isso significa que você pode negociar com posições incrivelmente pequenas, ou usar sistemas que fazem muitos ganhos incrementais e pequenos, e não sofrem o arrastão das comissões.
Abaixo está o sistema de negociação com SPY e um tamanho de posição de $ 1500, mas usando uma taxa de US $ 0,03 em vez de uma taxa de US $ 0,02 e # 8230, apenas para estar seguro.
Parece muito com o nosso sistema original, não é?
E nosso conjunto de amostras OOS também. Agradável.
Dito isto, Robinhood é uma fera estranha de certa forma. Você pode definir pedidos de limite, pedidos de parada e pedidos de limite de parada. Mas você pode "fazer uma ordem de mercado em close". Acho isso incrivelmente frustrante, porque eu quero o preço de fechamento oficial, não um preço que é quase certo. Isso também significa que eu tenho que estar disponível em torno de 1h PST para fazer meu comércio, o que acrescenta um pouco de estresse.
Você pode, naturalmente, fazer uma ordem de mercado aberto, apenas colocando seu pedido no período pós-horas. E quanto a pedidos limit-on-open e limit-on-close? Esqueça isso.
Dito isto, eu alterei a maneira como eu desenvolvo meus sistemas de negociação agora. Eu tenho duas faixas: aquelas que ganham dinheiro com o & # 8220; antigo & # 8221; comissões e aqueles que ganham dinheiro com zero comissões. Eu não coloquei todos os meus ovos financeiros em uma cesta ainda, nem eu provavelmente. Mas com certeza me dá opções como o sistema acima! (Não, Robinhood doesn & # 8217; t fazer opções & # 8230;)
12 pensamentos sobre & ldquo; The & # 8220; SPY RSI No Lie & # 8221; Swing Trade System & rdquo;
Além disso, Robinhood não tem contas de margem. Então, amarrar seus fundos à medida que espera que os negócios se estabeleçam, definitivamente colocará os freios em qualquer negociação muito ativa.
Oi Marc e obrigado pelo seu comentário! Verdadeiro sobre contas de margem. No entanto, eles estarão apresentando em breve uma espécie de margem, na medida em que você poderá reinvestir o produto de uma venda imediatamente, sem ter que esperar os três dias para a liquidação e sem interesse. Isso irá remover esse impedimento (embora aqueles que estejam usando este & # 8220; serviço instantâneo & # 8221; estarão sujeitos a & # 8220; padrão day trader & # 8221; regras.)
10% em 16 anos? Por que não fazer um CD de 10 anos (a taxa atual de Vanguard & # 8217; s é de 2,15%) e, em seguida, deixar o dinheiro coletar pó após o prazo de 10 anos?
Em uma palavra: composição.
Em duas palavras: risco reduzido.
Meu teste quase sempre usa um tamanho de posição fixo por comércio, ao invés de deixar o tamanho da posição aumentar e combinar os resultados. Isso me permite comparar o desempenho do sistema com mais facilidade. Na realidade, no entanto, vou investir mais à medida que minha conta crescer. Quando você permite que este sistema compacte os retornos, ele pega comprando e segurando a cauda, ​​chega-o três vezes e, em seguida, empurra-o por um lance de escadas.
Se você comprou US $ 30.000 da SPY no início de 2000 e manteve-a até o presente, você terá algum dinheiro decente. Seu capital final seria $ 42.148, o que é um retorno de 40,49%. Muito decente.
Se você começou a usar o sistema SPY RSI No Lie com esse mesmo US $ 30.000 no início de 2000 e manteve o reinvestimento de sua conta inteira cada vez (ou seja, a composição), sua conta seria de US $ 257.332 até agora. Esse é um ganho de 857,77%. E isso inclui os custos de transação de US $ 13,98 pelo total de 466 negócios que você fez. Apenas verificando com a minha calculadora e # 8230; yup & # 8230; $ 257.332 é melhor do que $ 42.148.
Deixe uma conversa sobre as retiradas. O buy-and-hold foi um passeio acidentado desde 2000. Sua conta em um ponto teria sido 56,24% abaixo da água. A pior retirada usando o sistema SPY RSI No Lie foi de 23,73%. Seu risco é menor, em parte porque você só está no mercado 37% do tempo, em vez de 100% do tempo.
Você está corretamente focado no custo de negociação. Mas por que não calcular o sinal 10 minutos antes do fechamento e comercializar sem comissão usando o EOD com preço aberto de SP500 2x Rydex ou Profunds Fundos mútuos (com um prazo de 3:55 pm). Alguma idéia de como seus resultados pareceriam usando o RYTNX como veículo? Minha suspeita é que eles seriam bons resultados.
Obrigado, Jim, eu posso olhar para o próximo. Seria interessante ver se os resultados são melhores do que o dia após dia. Eu testei para ver se os resultados eram melhores se o aberto estava abaixo do fechamento anterior, mas isso não ajudou.
Embora os seus veículos específicos eu tenha curiosidade. Esses fundos não podem ser negociados via Robinhood (eu tenho certeza), então você deve usar uma corretora que lhe permite trocar fundos mútuos sem comissão em curto prazo? Uma das minhas outras corretoras tem fundos sem comissão, mas apenas se eles permaneceram por trinta dias (e sem alavancagem).
A maneira mais fácil de negociar esses fundos alavancados (2x) é configurar uma conta diretamente com a Rydex (ou Profunds).
A Rydex permite a negociação na correção da manhã (um prazo de 10:30 da manhã para correção de 10:45), bem como no EOD (um prazo de 3:55 para o EOD.
Veículos muito eficientes para negociação focalizada no próximo dia. Sem comissão, preenchimentos, deslizamento, spreads, etc.
Os fundos Rydex e os Profunds (diários negociáveis) também estão disponíveis através de algumas das melhores anuidades variáveis ​​(contas diferidas de imposto, portanto, não há registro de relatórios sobre as negociações).
Boa sorte. Saudações, Jim P.
Obrigado, Jim, eu irei dar uma olhada!
Você poderia confirmar que aplicou o filtro & # 8220; Preço & gt; 200 MA & # 8221; como mencionado na publicação de Jeff Swanson's System Trader Success? Em caso afirmativo, por que seu sistema não interrompeu a negociação em 2008/2009?
Você tentou curtir SPY quando RSI (2) estava excessivamente alto?
Oi Tonio. NÃO aplique um filtro MA200. Eu suspeitava que poderia deixar dinheiro na mesa, então comecei sem isso. Como você pode ver no gráfico, os resultados em 2001-2002 e 2008 são turbulentos, mas ainda há dinheiro a ser feito, mesmo nesses mercados arrojados.
Ah, e eu esqueci de responder a outra parte da sua pergunta. Eu ainda não consegui encontrar uma maneira de confiavelmente curto SPY (ou ir longo SH) usando RSI. Se você tiver alguma idéia, avise-me!
Eu estava curioso se você escreveu um algoritmo para este sistema de negociação que poderia ser usado em quantopian. Eu adoraria dar uma chance.